Smutné dievča Lany Del Reyovej je dojímavým skúmaním zložitých emócií, ktoré prežíva žena, ktorá je zapletená s mužom v tajnom vzťahu. Pieseň sa ponorí do tém lásky, tajomstva a smútku, ktorý prichádza z toho, že ste „inou ženou“. Lana Del Rey je známa svojím filmovým štýlom hudby, pričom do svojich textov často vkladá príbehy o romantike, pôvabe a melanchólii a „Sad Girl“ nie je výnimkou.
Text piesne 'Sad Girl' vykresľuje obraz ženy, ktorá si veľmi dobre uvedomuje svoju rolu milenky. Uznáva, že jej postavenie nemusia rozumieť alebo akceptovať iní („blázni ako vy“), čo naznačuje spoločenský úsudok o jej činoch. V jej tóne je však cítiť vzdor, pretože naznačuje, že tí, ktorí ju súdia, nezažili takú vášnivú lásku, akú ona chová k svojmu mužovi. Opakované riadky „Nevideli ste môjho muža“ zdôrazňujú jej presvedčenie, že keby ho ostatní poznali tak ako ona, možno by pochopili, prečo túto rolu prijíma. Odkazy na „Bonnie na strane“ a „peniaze na strane“ sa zmieňujú o vzrušení a materiálnych výhodách aféry, ale tieto sú postavené vedľa opakovaného vyhlásenia, že je „smutné, smutné dievča“, čo zdôrazňuje emocionálnu cenu. o jej situácii.
Pieseň sa dotýka aj duality identity rozprávača. Striedavo sa nazýva „smutné dievča“ a „zlé dievča“, čo naznačuje boj medzi jej zraniteľnosťou a vzpurnosťou jej činov. Riadok „Pozor, čo mi hovoríš“ slúži ako varovanie pre tých, ktorí by ju mohli kritizovať, čím sa posilňuje jej ochranný postoj voči vzťahu. Napriek posilneniu, ktoré mohla z aféry cítiť, preklenujúci sentiment piesne je smútok, ako naznačuje názov „Sad Girl“. Strašidelné vokály Lany Del Rey a melancholická melódia podčiarkujú vnútorný nepokoj ženy uväznenej v tieni lásky, ktorá nie je úplne jej.